Indicador de Alerta de Volume Tick para MetaTrader MT4 Indicador de Alerta de Volume de Tick para MetaTrader MT4 com alertas de e-mail O Indicador de Alerta de Volume Tick para o MetaTrader MT4 fornece alertas auditivos totalmente configuráveis em tela, e-mail e audíveis para comerciantes usando a plataforma de negociação MT4. Sobre Tick Volume no volume de negociação on-line Tick é a mensuração das variações de preços no preço de um ativo durante um período de tempo definido. Toda vez que o preço de um activo altera um tiquetaque é gerado. A maioria das plataformas de negociação pode analisar o volume do tick em um período de tempo especificado, por exemplo, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, etc. O volume Tick pode fornecer um aviso avançado de uma mudança iminente na tendência ou, em alternativa, uma continuação em uma tendência após um período de consolidação. Para obter mais informações sobre a importância do volume do tíquete na negociação forex, consulte o seguinte vídeo: - A importância do Tick Volume no Forex Trading O indicador de Alerta de volume do AlgoTrader da FX fornece um indicador de volume de alerta habilitado para alerta personalizado que exibe dados de volume de ticks específicos do período em Uma janela indicadora MT4 separada. O comerciante pode desenhar uma linha de tendência no indicador de volume do tiquetaque e, em seguida, especificar uma zona de gatilho que é então desenhada automaticamente em torno da linha de tendência. Quando a leitura do volume de registro entrar na zona de disparo em torno da linha de tendência, um alerta sonoro será disparado. Tick Volume é um poderoso sistema de alerta precoce, pois os volumes altos de carrapatos geralmente ocorrem em pontos de alta velocidade. O indicador de volume do tiquetaque não produz um sinal comercial válido por direito próprio, mas pode ser usado em conjunto com outras ferramentas, como alertas de tendência ou sistemas de pivô para validar entradas potenciais. Usar alertas automatizados sobre indicadores é uma maneira extremamente útil para reduzir o tempo e a fadiga da tela do comerciante. Também reduz as tendências comerciais impulsivas e melhora a disciplina do comerciante. O indicador de Alerta de Volume foi recentemente aprimorado e agora inclui a seguinte funcionalidade adicional: - Opção de exibição de histograma Permite que os comerciantes exibam os dados do volume de registro em um formato de histrograma em vez do formato de gráfico de linha padrão. Alertas pop-up na tela Esta opção permite que os comerciantes configurem um alerta pop-up na tela quando o volume do ingresso entrar nos comerciantes definido zona de ativação. Alertas de e-mail Os comerciantes podem receber alertas por e-mail no endereço de e-mail especificado nas opções de e-mail MT4. Tempo de redefinição de alerta de e-mail configurável Os comerciantes podem definir a frequência com que recebem alertas de e-mail se as condições de alerta forem atendidas. A configuração padrão é de 60 segundos. Parâmetro de alerta máximo configurável Os comerciantes podem definir o número máximo de alertas pop-up e de arquivo wav (som) que eles recebem quando as condições de alerta são atendidas. A configuração padrão é 1. Opções de arquivos de som configuráveis Os comerciantes podem escolher o arquivo wav de sua escolha para seus sons de alerta de áudio. É altamente recomendável selecionar arquivos wav de curta duração, pois os indicadores MT4 não podem diminuir a velocidade do processo. Opção para suprimir os alertas baseados em WAV Os comerciantes podem desligar os alertas baseados em audiowav se eles optarem por fazer Alerta de volume Tick O tempo da tela de vídeo é extremamente reduzido à medida que o sistema alerta o comerciante quando as condições de cruzamento são atendidas. Usando um sistema de alerta automatizado, reduz a tentação apenas Apressar-se em um comércio devido ao tédio ou a necessidade de estar no mercado. Só porque você não tem uma posição não significa que você não está negociando. Os comerciantes podem ajustar o sistema para combinar com a estratégia de negociação de estocástico. Portanto, o sistema pode ser adaptado para atender aos requisitos de negociação de posição de longo prazo ou de longo prazo. Os comerciantes de Forex de curto prazo se beneficiariam com uma melhor seleção de ativos ao usar cruzamentos de MA. Produtos como o Orion Index Analyzer, o Range Analyzer ou o Generic Index Analyzer ajudam todos os comerciantes a otimizar sua seleção de par forex e reduzem massivamente os requisitos para realizar análises de cima para baixo em todos os principais pares e cruzamentos a cada dia. 99,95 USDMetaTrader 5 - Exemplos Testando estratégias de negociação em tiques reais O artigo fornece os resultados do teste de uma estratégia de negociação simples em três modos: 1 minuto de OHLC usando apenas os preços Open, High, Low e Close de modelagem detalhada de barras minuto em modo Every tick, como Bem como o mais preciso Cada tico baseado no modo de tiques reais aplicando dados históricos reais. A comparação dos resultados nos permite avaliar a qualidade em vários modos, além de nos ajudar a usar o testador de forma mais eficiente para receber resultados mais rapidamente. O modo OHLC de 1 minuto permite o recebimento de resultados de teste estimados rápidos, todo modo de tiquetaque está mais próximo da realidade, enquanto o teste de tiques reais é mais preciso, mas demorado. Tenha em mente que erros na lógica dos robôs comerciais podem afetar o número de operações de negociação, tornando os resultados do teste de estratégia mais suscetíveis a um modo de teste selecionado. Estratégia de negociação Desenvolvemos uma estratégia de negociação simples com base em um avanço de alcance nas últimas barras RangeLength. As regras de negociação são as seguintes: uma gama dos preços mais altos e mais baixos para as últimas N barras é calculada na abertura de uma nova barra. O valor padrão do parâmetro RangeLength da EA anexada é de 20 barras. Define a largura da janela onde construímos o alcance. Após o primeiro avanço da gama para cima ou para baixo, as estatísticas sobre os tiques recebidos começam a se acumular (número de carrapatos acima e abaixo do nível de faixa quebrada). Assim que o número de carrapatos recebidos exceder (ou é igual a), TicksForEnter 30, uma decisão de entrada no mercado ao preço atual é feita. Se o intervalo estiver quebrado para cima, o número de tiques acima do nível de ruptura deve exceder o número de carrapatos abaixo do nível. Nesse caso, a EA abre uma posição longa. O caso oposto leva a uma posição curta. Uma posição aberta é fechada após barras BarsForExit. Como você pode ver, as regras são bastante simples. Veja a captura de tela abaixo para mais clareza: agora, veja como os resultados do teste de EA mudam ao aplicar um dos três modos diferentes de modelagem de tiques. A estratégia de negociação foi testada em EURUSD H1 no primeiro semestre de 2017 de 01.01.2017 a 30.06.2017. Todos os parâmetros EA são definidos como valores padrão, pois nosso objetivo é simplesmente testar a estratégia em diferentes modos de modelagem. Comparando resultados de diferentes modos de teste, os resultados do teste em diferentes modos são exibidos na tabela. A primeira coisa que chega à atenção é a diferença no número de operações de negociação. Assim, todos os outros resultados de testes também são diferentes. O teste em 1 minuto de OHLC levou 1,57 segundos, o que é 23 vezes mais rápido do que em modo Todos os ticks. Essa diferença é importante ao otimizar as entradas do sistema comercial. Por sua vez, o modo Cada carrapato com base em tiques reais acabou por ser 74 vezes mais demorado, em comparação com 36,7 segundos em cada modo de tick. Isso pode ser facilmente explicado pelo fato de que mais de 34 milhões de carrapatos foram modelados ao usar carrapatos reais, que é quase duas vezes mais do que em modo Todos os ticks. Assim, quanto mais carrapatos são usados nos testes, mais tempo é necessário para uma passagem no testador de estratégia. Os relatórios de teste de vários modos de modelagem são exibidos abaixo como imagens GIF animadas que permitem comparar os parâmetros. Os gráficos de saldo e equidade também são diferentes. Como podemos ver, esta estratégia simples não é impressionante, os períodos de crescimento são seguidos por reduções e os gráficos de teste parecem mais uma cadeia de coincidências. A estratégia certamente não é adequada para o comércio real, pois os resultados são semelhantes a um lance de moeda. Sistemas de negociação dependendo dos carrapatos O sistema de negociação que apresentamos é altamente dependente do método de modelagem, nomeadamente uma série de carrapatos recebidos e uma ordem de chegada. Ao testar em modo OHLC de 1 minuto, temos o menor número de carrapatos que podem ser insuficientes para abrir uma posição. Todos os ticks e todos os ticks com base em modos de tiques reais podem ter uma ordem diferente de chegada de carrapatos. No caso de cada modo de tick, podemos receber uma seqüência de tiques monotonicamente crescente ou monotonicamente decrescente que praticamente garante uma entrada no mercado depois que o intervalo é interrompido. No caso de Todos os ticks com base no modo de tiques reais, o histórico de tiques reais é usado fazendo com que a dinâmica dos preços se comporte de forma inesperada. Assim, podemos ver que os pontos de entrada e saída são diferentes nos gráficos, mesmo no início do intervalo de teste. Além disso, alguns negócios são ignorados. Quatro modos de geração de tiques O testador de estratégia MetaTrader 5 permite verificar estratégias de negociação em quatro modos de modelagem de tiques descritos no artigo Os Fundamentos de Testes no MetaTrader 5. O modo mais rápido e mais áspero é apenas preços abertos, nos quais as operações de negociação podem ser realizadas apenas no Abertura de um novo bar. Nenhuma ação comercial dentro de barras está disponível. O modo é mais adequado para testar estratégias que não dependem dos movimentos de preços dentro das barras. O modo OHLC de 1 minuto é um pouco mais preciso, pois usa modelagem de preços Open, High, Low e Close de cada barra de minutos incluída no intervalo de histórico testado. Isto significa que quando testar no H1, a EA será chamada 240 vezes em uma hora: em cada barra de 60 minutos, o manipulador OnTick () será chamado 4 vezes (para cada um dos preços da OHLC). Este modo já possibilita o uso de Trailing Stop e a visualização da dinâmica de preços em outros cronogramas e indicadores, se necessário (por exemplo, ao testar a estratégia Elders Triple Screen). Esses dois modos são adequados para testar um grande conjunto de estratégias de negociação, uma vez que a maioria dos comerciantes desenvolve robôs para negociação em uma nova barra de abertura. No entanto, se você precisa realizar uma modelagem mais precisa e detalhada dos cheques recebidos, você precisará de cada modo de seleção. Neste modo, o comportamento do preço dentro de cada barra de minutos é adicionalmente modelado. Os carrapatos são gerados de acordo com leis complexas (mas predefinidas). O mecanismo de modelagem de preços para este modo é descrito em detalhes no artigo The Algorithm of Ticks Generation dentro do Strategy Tester do MetaTrader 5 Terminal. Se você precisa da representação mais precisa dos dados do histórico no testador de estratégia, use Todos os tiques com base no modo de tiques reais. Neste modo, o testador baixa tiques reais de um servidor de comércio de corretores e os usa para exibir o desenvolvimento de preços. Caso os tiques reais estejam ausentes durante alguns intervalos de tempo, o testador simula o preço exatamente como no modo Todos os ticks. Assim, se o corretor tiver todos os antecedentes dos símbolos necessários, você pode realizar testes de dados históricos reais sem modelagem artificial. A desvantagem do modo é um aumento significativo no tempo de teste, como mostrado na tabela de comparação acima. Comece a desenvolver um sistema com um modo OHLC de 1 minuto. Como você pode ver, é impossível vencer em todos os aspectos simultaneamente se quisermos verificar rapidamente uma idéia comercial sem gastar muito tempo, então precisamos sacrificar a precisão usando modos simples de simulação de preço . Se a precisão dos preços de entrada e a seqüência dos sinais de negociação forem críticas, precisamos usar modos precisos que exigem mais tempo. Antes de testar uma estratégia de negociação, você deve ter em mente que um modo de simulação de preço que você vai selecionar afetará a precisão dos resultados e a quantidade de tempo gasto para obtê-los. Se você precisa verificar e avaliar rapidamente uma estratégia de negociação, use um modo OHLC de 1 minuto. Isso permitirá que você avalie o potencial do sistema comercial em nenhum momento. Próxima etapa de depuração e todo modo de tick Se os resultados preliminares são satisfatórios, você pode continuar depurando e analisando o sistema de negociação usando modos de simulação mais precisos. Aqui é onde a depuração da estratégia no modo de teste é útil, permitindo que você defina pontos de interrupção e verifique o status das variáveis, bem como a execução de condições internas. Você pode tropeçar em surpresas desagradáveis aqui se você não considerou algumas nuances do seu sistema de antemão. Precisão vs velocidade Como podemos ver nos resultados do teste em três modos, os comerciantes podem e devem selecionar um modo de modelagem de tiques que seja mais adequado às suas estratégias de negociação. Se você testar seu sistema em um período de tempo diário, o modo Open prices only provavelmente irá melhor para você, uma vez que a alta velocidade de teste não interferirá com os resultados obtidos. Se você está desenvolvendo uma estratégia de escalação ou arbitragem ou se o seu algoritmo é baseado em índices ou indicadores sintéticos em tempo real, então você precisará de todos os tiques com base no modo de tiques reais. O teste será muito mais demorado, mas você obterá os resultados o mais próximo possível da realidade. Tenha em mente que a história nunca se repete. Mesmo as entradas mais cuidadosamente selecionadas não podem garantir o sucesso ao lançar uma EA em uma conta real. Entre os modos mencionados, há 1 minuto de OHLC e todos os modos de tiquetaque são mais rápidos e menos precisos do que todos os tiques com base em tiques reais. Assim, podemos formular a regra descrevendo o tempo de teste e precisão: quanto mais rápido o teste, menor será a precisão da simulação de negociação. Quanto maior a precisão do desenvolvimento de preços, mais tempo é necessário para realizar um teste. Os servidores comerciais acumulam o histórico de carrapatos reais por muitos anos e o testador de estratégia MetaTrader 5 é capaz de baixá-lo automaticamente em Todos os ticks com base no modo de tiques reais. No entanto, quanto mais confiável o teste, mais recursos ele requer. Portanto, você deve sempre encontrar um equilíbrio entre precisão e velocidade. Nem todas as estratégias exigem modelagem detalhada nos estágios iniciais de desenvolvimento. A escolha razoável de um modo de teste economizará seu tempo e classificará um grande número de estratégias inadequadas Depois de resolver a tarefa principal (desenvolvendo um sistema de negociação automatizado rentável), você pode otimizá-lo em carrapatos reais. Neste ponto, o poder da MQL5 Cloud Network pode ser útil. Sistemas de negociação trimestral para MetaTrader Inscrito em setembro de 2007 Status: Membro 246 Posts Eu tenho usado o tick trading há algum tempo com grande sucesso, mas, infelizmente, com o NinjaTrader agora não permite nenhum tiquete grátis Acesso a dados, tive que procurar uma alternativa. Eu consegui encontrar uma maneira de usar o MetaTrader como um gráfico de ticks, como fiz com o NinjaTrader. Espero que este tópico abra a possibilidade de sistemas de troca de tiques para a comunidade. Por favor, coloque todos os modelos ou tiques com os quais você está tendo sucesso. Para começar, eu compartilharei como converter seu gráfico Metatrader em um gráfico de ticks. 1. Abra qualquer gráfico de 1 minuto nu. 2. Solte o indicador quotlogdataquot no gráfico 3. Muito importante esperar para que os tiques comecem a registrar o fundo 4. Quando os tiques começaram a registrar, solte o indicador PostTickData na janela que você criou com o indicador LogTickdata. 5. Quando você soltar o indicador PostTickData, você precisará alterar o número de 5, de outro modo, a configuração padrão é 5 ticks. (Eu gosto de usar gráficos de 133 carrapatos) 6. Agora, vá para seus gráficos off-line e você encontrará o gráfico que você acabou de criar. Basta clicar duas vezes nele e você tem seu novo gráfico. Agora você pode colocar praticamente qualquer modelo nela e experimentar a partir daí. Imagem anexa (clique para ampliar)
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