Estratégias de médias móveis. Por Casey Murphy Analista sênior Diferentes investidores usam médias móveis por razões diferentes Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para apoiar suas decisões de investimento Nesta seção, vamos apresentar alguns Diferentes tipos de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você. Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um ativo Move-se de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro Os crossovers de preço são usados por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados como uma entrada básica ou estratégia de saída Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode Sinal de início de uma tendência de baixa e seria provavelmente utilizado pelos comerciantes como um sinal para fechar qualquer posições longas existentes Inversamente, um fim acima de uma média móvel de baixo pode sugerir É o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo cruza através de uma média de longo prazo Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar esse momento está mudando em uma direção e que um forte movimento é provavelmente se aproximando Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é Muito objetiva, e é por isso que é tão popular. Triple Crossover e da Faixa Média Movendo Médias móveis adicionais podem ser adicionados ao gráfico para aumentar a validade do sinal Muitos comerciantes vão colocar a movimentação de cinco, 10 e 20 dias As médias para um gráfico e esperar até que a média de cinco dias cruza-se através dos outros este é geralmente o sinal de compra principal Esperando a média de 10 dias para atravessar a média de 20 dias é muitas vezes usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz a Numbe R de sinais falsos Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão O que aconteceria se você Continuou acrescentando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais deve ser ainda melhor Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocados em O mesmo gráfico e são usados para julgar a força da tendência atual Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dita ser forte Reversões são confirmadas quando as médias cruzam e cabeça na direção oposta. A mudança das condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensível a média é a ligeira variação de preços. E as fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200 Este tipo de média é bom para identificar inversões de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada em técnicas Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de colocar uma ordem Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido E para reduzir o número de sinais falsos A desvantagem de depender de filtros muito é que algum do ganho é desistido e que poderia levar a sentir como você perdeu o barco Estes sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios Usado para o seu filtro Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que permitirá que você investir com confiança. Envelope Médio Mover Outra estratégia que i Por exemplo, no gráfico a seguir, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão se concentrar em uma média móvel. Observar essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão e os comerciantes vão assistir a uma inversão em direção ao Média center. Moving Crossover Médio Strategy. On nesta página eu gostaria de levá-lo através de uma comparação de um par de média móvel sistemas de cruzamento Um usa duas médias móveis simples sma s eo outro usa três sma s. Ever pensamento sobre a utilização de um dual Sistema de média móvel para trade. If você re considerando usando cruzamentos dupla movimentação média para entrar e sair comércios, você pode considerar testar um sistema triplo MA também Compare-los lado a lado em d Ifferent estoques ou outros instrumentos de negociação, bem como diferentes períodos de tempo ou períodos de tempo Testar diferentes períodos de média móvel, mas tenha cuidado para não confiar em resultados optimized ou curva de encaixe. Mas desde alguns dos meus visitantes não sei o que é isso, vamos Sobre alguns fundamentos first. WHAT SA MOVING AVERAGE CROSSOVER. A imagem do lado direito é um exemplo de um crossover média móvel dupla que iria iniciar um crossover de sinal de compra de alta Uma média mais rápida de 8 sma - azul cruzes acima de uma média mais lenta 13 sma - amarelo. Notice que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra Isto significa que a entrada real na troca viva estaria em algum lugar dentro da barra seguinte Provavelmente perto da abertura daquela barra. Se você não fez nenhum backtesting ainda, este tipo de Sistema simples será provavelmente um dos primeiros que você vai testar, uma vez que requer muito poucas habilidades de programação De qualquer forma, se você ir por esse caminho, você vai achar que o preço de abertura da próxima barra após a cruz, é onde backtes Ting software, dependendo da configuração irá colocar os comércios simulados que é razoável, porque se você estivesse realmente negociando usando o software de negociação automatizado esta é uma aproximação aproximada de onde o seu comércio teria lugar. Com um sistema típico parar inverter, esta longa entrada não seria Ser ultrapassado até o azul, MA mais rápido cruzou abaixo do MA amarelo, mais lento Este crossover MA bearish não só sai do comércio, mas inicia um curto comércio na direção oposta também Assim, com sistemas de cruzamento de média móvel dupla, o comerciante está sempre em Um comércio, longo ou short. Lets dê uma olhada em um exemplo intraday ao longo de um dia. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER. We ll usar um gráfico de 5 minutos de SPY com duas médias móveis simples para o primeiro exemplo Fast 8 sma - verde E Slow 13 sma - yellow. I escolheu este dia em particular, porque eu queria ilustrar o que é muito típico para praticamente qualquer estratégia de passagem média móvel A primeira negociação longa após 11 00am vai muito bem e realmente c Atches uma entrada pullback boa. A saída em torno de 12 45pm é rentável. Mas, quero que eu gostaria que você observe é a ação preço agitado entre 12 00 - 3 00 Isto é onde os sistemas de MA dupla pode realmente moer seus lucros para baixo O MA s Apenas whipsaw para a frente e para trás causando três perdas em uma fileira, evaporando provavelmente os lucros do primeiro comércio Se uma pessoa estava negociando este método neste dia, felizmente eles teriam visto um comércio mais vencedor decente em 2 30.A boa parte deste O sistema é exibido no primeiro comércio e no último comércio Enquanto os crossovers de média móvel falham miseravelmente durante a ação do preço choppy, trabalham muito bem durante a ação do preço de tendência. Se você backtest estes sistemas simples do batente e do reverso, e inspecione aquele que sai com um lucro , Você achará muito provavelmente que a vitória é menos de 50, mas o vencedor médio será maior do que o perdedor médio. Isso é porque os sistemas de passagem crossover móveis são essencialmente sistemas negociando da tendência e, sistemas de troca da tendência quase Sempre têm essa característica de uma pequena porcentagem de vencedores e um bom ratio. In os gráficos abaixo L Long, S Short e Ex Exit. TRIPLE MOVING CROSSOVER MÉDIA. Até agora, a discussão centrou-se em torno de um sistema de tipo stop inverter, em que um sinal Para uma saída, também produz um comércio na direção oposta Mas se introduzir uma terceira média móvel para o sistema, pode haver um período de neutralidade Em outras palavras, nenhum comércio ocorre - você está em dinheiro. Para este exemplo, Vamos usar um gráfico de 3 minutos e três médias móveis simples 4 sma, 10 sma e 50 sma. As regras são muito simples Se a linha lenta 50 sma está subindo ea linha rápida 4 sma cruza acima da linha média 10 sma , Há um sinal da compra O sinal da saída vem quando a linha rápida cruza abaixo da linha média. As réguas são o oposto para entradas curtas É fácil ver que esse sistema é similar a fazer exame de comércios fora da tendência de um frame de tempo mais elevado Uma alternativa a este sistema, seria apenas demorar S, quando ambas as médias móveis rápidas e médias estão acima do lento sma. Be ciente de que quando o seu lidar com três graus de liberdade 3 variáveis, em vez de dois como no exemplo acima, você está fazendo o sistema mais complexo e, portanto, criando muitos Mais combinações possíveis para testar. Naturalmente, o software backtesting faz este um snap, mas recorde que adicionar filtros ea complexidade não faz sempre um sistema melhor Freqüentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto sob testar. Um exemplo é abaixo. Interessado em médias móveis, você pôde também querer verific para fora minha página em como usar médias móveis como uma parada de arrasto. Como usar uma média movente para comprar Stocks. The MA movente média é uma ferramenta simples da análise técnica que alisa para fora dados do preço Através da criação de um preço médio constantemente atualizado A média é tomada ao longo de um período específico de tempo, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe Há vantagens de usar uma média móvel em seu trad Também opções em que tipo de média móvel para usar Estratégias de média móvel também são populares e podem ser adaptados a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo e comerciantes de curto prazo ver Os quatro principais indicadores técnicos tendência comerciantes precisam saber. Por que usar uma média móvel. Uma média móvel pode ajudar a reduzir a quantidade de ruído em uma tabela de preços Olhe para a direção da média móvel para obter uma idéia básica de que forma o preço está se movendo Angled up e preço está subindo ou Foi recentemente global, em ângulo baixo e preço está se movendo para baixo no geral, movendo-se de lado eo preço é provável em um range. A média móvel também pode atuar como suporte ou resistência Em uma tendência de alta de 50 dias, 100 dias ou 200 dias de movimento A média pode atuar como um nível de suporte, como mostrado na figura abaixo Isto é porque a média atua como um suporte de chão, então o preço salta fora dela Em uma tendência de baixa uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge E depois começa a cair novamente. O pri Não vai sempre respeitar a média móvel desta forma O preço pode passar por ele ligeiramente ou parar e inverter antes de alcançá-lo. Como uma orientação geral, se o preço está acima de uma média móvel a tendência é para cima Se o preço é inferior a Média móvel a tendência está para baixo As médias moventes podem ter comprimentos diferentes embora discutidas logo, assim que um pode indicar uma tendência ascendente quando outra indicar um downtrend. Tipos de médias moventes. Uma média movente pode ser calculada em maneiras diferentes Uma média movente simples de cinco dias SMA Simplesmente acrescenta-se os cinco mais recentes preços de fechamento diário e divide-a por cinco para criar uma nova média a cada dia Cada média está ligado ao próximo, criando a única linha fluindo. Um outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial EMA O cálculo É mais complexa, mas, basicamente, aplica mais ponderação para os preços mais recentes Plot uma SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você vai notar a EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços th Um o SMA faz, devido à ponderação adicional em dados de preço recentes. O software de troca e as plataformas de troca fazem os cálculos, assim que nenhuma matemática manual é requerida para usar um tipo de MA. Um MA não é melhor do que outro Um EMA pode trabalhar melhor em Um mercado acionário ou financeiro por um tempo e em outros momentos um SMA pode funcionar melhor O período de tempo escolhido para uma média móvel também desempenhar um papel significativo em quão eficaz é, independentemente do tipo. Moving Médio Lengthmon média móvel comprimentos são 10, 20, 50, 100 e 200 Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer quadro de tempo de um minuto, diário, semanal, etc, dependendo do horizonte comercial comerciantes. O tempo ou comprimento que você escolher para uma média móvel, também chamado de olhar para trás , Pode desempenhar um grande papel em quão eficaz é. Um MA com um curto período de tempo vai reagir muito mais rápido às mudanças de preços do que um MA com um longo olhar para trás período Na figura abaixo a média móvel de 20 dias acompanha mais de perto a Preço real do que os 100 dias. Dia pode ser de benefício analítico para um comerciante de curto prazo, uma vez que segue o preço mais de perto e, portanto, produz menos atraso do que a média móvel de longo prazo. Laca é o tempo que leva para uma média móvel para sinalizar uma reversão potencial Recall , Como uma orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel a tendência é considerada para cima Então, quando o preço cai abaixo dessa média móvel ele sinaliza uma reversão potencial com base em que MA Uma média móvel de 20 dias irá fornecer muitos mais sinais de inversão do que Uma média móvel de 100 dias. A média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustando a média móvel para que ele forneça sinais mais precisos sobre dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Tráfego - Crossovers. Crossovers são um Das principais estratégias de média móvel O primeiro tipo é um crossover de preço Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma mudança potencial na tendência. Outra estratégia é aplicar dois m Oving uma média para um gráfico, um mais longo e um mais curto Quando o MA mais curto cruza acima do MA a longo prazo é um sinal de compra, uma vez que indica a tendência está mudando é conhecido como um cross. When ouro mais curto MA cruza abaixo do MA mais longo MA Sa vender sinal como indica a tendência está mudando para baixo Isso é conhecido como uma morte morte cross. Moving médias são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é preditivo na natureza Portanto, os resultados usando médias móveis podem ser aleatórios - às vezes O mercado parece respeitar a resistência de apoio MA e sinais de comércio e outras vezes não mostra nenhum respeito. Um grande problema é que se a ação de preço torna-se agitada o preço pode balançar para frente e para trás gerando vários sinais comerciais de reversão de tendência Quando isso ocorre é melhor Passo de lado ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência A mesma coisa pode ocorrer com crossovers MA, onde o MAs ficar emaranhado por um período de tempo desencadeando múltiplas gostando perder trades. Mo As médias médias funcionam muito bem em condições de forte tendência, mas muitas vezes mal em condições agudas ou variadas. Ajustar o período pode auxiliar temporariamente, embora em algum momento essas questões provavelmente ocorrerão independentemente do período de tempo escolhido para o MA sA moving A média simplifica os dados de preços alisando-o e criando uma linha fluida Isso pode tornar as tendências de isolamento mais fáceis As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples Em alguns casos isso pode ser bom e em outros pode causar sinais falsos Médias móveis Com um período mais curto olhar para trás 20 dias, por exemplo, também irá responder mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média com um período de olhar mais longo 200 dias Mudança média cruzamentos são uma estratégia popular para entradas e saídas MAs também pode destacar áreas de suporte ou resistência potencial Embora isso possa parecer previsível, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um certo tempo Um levantamento feito pelo Bureau de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos para ajudar a medir vacâncias de trabalho Coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob o Segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em Que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como o Banking Act , Que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. A folha de pagamento de Nemfarm consulta a todo o trabalho fora das fazendas, dos agregados familiares confidenciais e do setor sem fins lucrativos.
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